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資本資產定價模型在中國股票市場的實證研究.doc

資料分類:經濟學院 上傳會員:小七同學 更新時間:2019-08-20
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摘要:資本資產定價模型作為現今金融產品定價的眾多核心理論之一,無疑是其他各種資產定價模型的基石,其重要性不言而喻。CAPM模型從建立至今,許多國內外學者都對其進行了有關的實證檢驗和研究,但結果卻不盡相同。因此,本文選取國內上海股票市場的相關股票為樣本數據,采用時間序列回歸和橫截面檢驗相結合的方法分析了資本資產定價模型在我國股票市場上的適用性。從分析結果來看,我們可以得出這樣的結論:檢驗結果表明CAPM模型在中國股市具有一定的適用性,即資產的收益率和它的系統性風險之間存在著較好的線性相關關系,而且是呈現顯著的正相關。也就是說,傳統CAPM模型里的資產收益率與其β系數之間的關系在中國股票市場上依然成立。

 

關鍵詞:CAPM模型;上海股票市場;β系數

 

目錄

摘要

一、緒論1

(一)研究背景和意義1

(二)本文的內容和框架結構-1

(三)本文的研究思路和方法-2

二、文獻綜述2

(一)國外研究情況-2

(二)國內研究情況-4

三、CAPM模型的提出與理論分析6

(一)CAPM模型的提出-6

(二)CAPM模型的假設條件與計算公式6

四、實證檢驗7

(一)模型中有關變量的定義及數據選取7

(二)CAPM實證模型設計8

(三)CAPM模型實證檢驗8

五、結論與建議11

(一)結論11

(二)建議12

參考文獻14

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最新評論
上傳會員 小七同學 對本文的描述:本文首先介紹包括CAPM模型的提出、假設條件等在內的有關理論,接著在此基礎上確定研究角度,采用基礎數據進行實證檢驗和有關分析,最后再總結結論,提出一些切實可行且有效的建......
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